Información del curso

1) Fundamentación 

El estadio actual de la ciencia económica exige al profesional sólidos conocimientos cuantitativos para estar a la altura de las discusiones de los centros de estudio a nivel mundial por lo que requiere del análisis y la formalización matemática y estadística de modelos económicos para realizar predicciones y describir el funcionamiento de la economía.

2) Objetivos

2.1) General: Proveer el fundamento teórico de los métodos econométricos con aplicación a la ciencia económica, especificando, verificando y estimando empíricamente la relación teórica entre variables y ecuaciones.

2.2) Específicos: 

·       Comprender la especificación de modelos uniecuacionales y multiecuacionales con la finalidad de describir el funcionamiento de la economía de un sector, de un conjunto de sectores o de una empresa.

·       Elaborar predicciones micro y macroeconómicas.

·       Utilizar herramientas informáticas para aplicaciones prácticas y trabajo colaborativo.

3)    Contenidos

 MÓDULO 1: El proceso de investigación econométrica

El proceso de investigación econométrica. Método de la econometría. Definición de investigación. El empleo de los modelos en economía. Posibilidades de los modelos econométricos en la investigación teórica. Contenido empírico y metodológico. Planteamiento de tablas de datos. El origen de los datos en econometría. Fuentes de información. Organización de los datos. El papel de la econometría en el análisis de información.

Bibliografía básica:

Baronio, A. Vianco, A. (2015) Cuadernos de Econometría. www.econometricos.com FCE. UNRC. Cuaderno Nº 1 a 5

MÓDULO 2: Modelos econométricos uniecuacionales

2.1. Modelo lineal general. Especificación. Estimación. Bondad de ajuste. Contrastes de validez del modelo. Predicción. Heterocedásticidad y autocorrelación en modelos con datos temporales. Casos de Estudio: Determinantes de la inversión en Argentina.

2.2. Extensiones al modelo de regresión lineal. Variable ficticia y cambio estructural. Multicolinealidad. Error de especificación. No linealidad. Regresores Estocásticos. Casos de Estudio: Regiones de Córdoba Modelo de regresión lineal generalizado Caso de estudio: Determinantes del consumo en Argentina.

2.3. Modelos dinámicos. Especificación y estimación de modelos de regresión dinámicos El modelo de Koyck. Estructura de rezagos. El modelo de expectativas adaptativas. Modelos de retardos infinitos. Métodos de estimación. Estimación con retardos de la variable endógena. Modelo de Rezagos Distribuidos. Prueba de causalidad de Granger. Caso de estudio: Modelo de Almon para la función consumo en Argentina.

2.4. Modelos de series temporales. Proceso estocástico estacionario y no estacionario. Proceso estocástico integrado. Prueba de estacionariedad y raíz unitaria. Procesos autorregresivos (Modelos AR). Proceso de media móvil (Modelos MA). Proceso autorregresivo y de media móvil (Modelos ARMA). Proceso autorregresivo integrado de media móvil (Modelos ARIMA). Caso de estudio: PIB en Argentina (Modelización y predicción)

Bibliografía básica:

Baronio, A. Vianco, A. (2012) Manual de Econometría. www.econometricos.com FCE. UNRC. Capítulo 15 y 16.

Gujarati, D. (2004) "Econometría". 4°Edición. Mc.Graw Hill. México. Capítulo 13 y 17

Perez Lopez, C. (2006). “Problemas Resueltos de Econometría”. Editorial Thomson Paraninfo.

Wooldridge, J. (2009). Introducción a la Econometría, un enfoque moderno. Editorial Thomson. Madrid. Cuarta edición.

MÓDULO 3: Modelos econométricos multiecuacionales.

3.1. Sistema de relaciones lineales simultáneas. Especificación y Clasificación de Modelos. Equilibrio y convergencia de modelos económicos. La forma estructural y la forma reducida. Condiciones para la identificación de un modelo multiecuacional. Estimación del Modelo Multiecuacional. Estimación por mínimos cuadrados indirectos. Estimación por mínimo cuadrado bietápicos. Estimación por mínimo cuadrado trietápicos. Caso de estudio: Las relaciones macroeconómicas de la responsabilidad social corporativa.

3.2. Uso de los modelos estructurales. Simulación. Evaluación conjunta del modelo. Análisis de sensibilidad. Propiedades dinámicas de un modelo. Análisis estructural. Análisis de política. Pronóstico. Prospectiva. Caso de estudio: Modelo de agregados macroeconómicos

Bibliografía básica:

Baronio, A. Vianco, A. (2012) Manual de Econometría.  www.econometricos.com. Capítulo 18.

Gujarati, D. (2004) "Econometría". 4°Edición. Mc.Graw Hill. México. Capítulos 18 a 20.

Loría, E. (2007). “Econometría con Aplicaciones”. Editorial Pearson Prentice Hall. México.

MÓDULO 4: Tópicos de econometría espacial. Dependencia y heterogeneidad espacial. La matriz de pesos espacial. Análisis exploratorio de datos espaciales. Análisis confirmatorio. La regresión ponderada geográficamente. Casos de estudio.

Bibliografía básica:

Baronio, A. Vianco, A. y Rabanal, C. (2012). Una introducción a la econometría espacial dependencia y heterogeneidad. www.econometricos.com

Fotherigham, S., Brudson, C., Charlton, M. (2002). Geographically Weighted Regression. Ed. Willey and Sons Ltd. West Susex, England.